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数学与数量经济学院朱庆峰教授在A1类期刊发表2篇论文
2021年01月04日 15:02  单位 : 数学与数量经济学院    浏览次 

 

近日获悉,数学与数量经济学院朱庆峰教授作为第一作者撰写的论文:《平均场倒向重随机微分方程及其应用》在《数学年刊(A辑)》(第41卷第4期,2020)上发表,论文《Mean-field type forward-backward doubly SDEs and related stochastic differential games》在《Frontiers of Mathematics in China》(第15卷第6期,2020)上发表,该期刊是中科院SCI分区2区期刊。上述两期刊为我校A1类期刊。

论文《平均场倒向重随机微分方程及其应用》研究了一类平均场倒向重随机微分方程,得到了方程解的存在唯一性;基于方程的解,给出了一类非局部随机偏微分方程解的概率解释;讨论了平均场倒向重随机系统的最优控制问题,建立了庞特利亚金型的最大值原理;研究了倒向线性二次最优控制问题,得到了最优控制的显式表示。

论文《Mean-field type forward-backward doubly SDEs and related stochastic differential games》讨论了平均场正倒向重随机微分方程,得到了方程解的存在唯一性;研究了平均场倒向重随机系统驱动的部分信息下非零和微分博弈问题,给出了博弈Nash平衡点存在的一个必要性条件和一个充分性条件;利用平均场正倒向重随机微分方程的唯一可解性,得到了线性二次博弈问题的唯一纳什均衡点。

上述结果是国家自然科学基金面上项目《平均场双重随机系统的最优控制理论及其在金融中的应用(项目编号:11671229)》的系列成果,既丰富了Pardoux和彭实戈提出的倒向随机微分方程理论,又拓展了双重随机系统在随机偏微分方程、最优控制、微分博弈等领域的应用。

朱庆峰现为山东财经大学数学与数量经济学院教授,理学博士,统计学博士后,硕士生导师,校“金融数学、金融工程与金融风险管理”优势学科人才团队负责人,山东省大数据研究会常务理事、副秘书长,国家自然科学基金通信评审专家,教育部学位与研究生教育发展中心通信评审专家,中国工业与应用数学学会金融数学与金融工程专业委员会-金融工程青年专业委员会主任,《ESAIM: Control,Optimisation and Calculus of Variations》、《Computers and Mathematics with Applications》等多个国际期刊审稿人。近年来主要从事随机控制、金融数学等问题的研究,以第一作者或通讯作者共发表论文30余篇,在特类期刊《中国科学》发表论文2篇,国际顶级学术期刊《IEEE Transactions on Automatic Control》等发表论文多篇;先后主持国家自然科学基金面上项目和青年项目共2项,省级项目1项,2次入选山东财经大学优秀青年人才支持计划。

(供稿审核人:安起光)





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