12月11日上午，金融学院在舜耕校区举办第二十六期“山东财经大学金融讲坛”学术研讨，平安磐海资本有限责任公司首席风险官陆晨博士做了题为《对冲基金的交易机制与原理》的学术报告。
　　在中国金融市场即将迎来期权交易的大背景下，陆晨认为我国金融市场真正的对冲交易时机到来了。他认为人的思维具有线性特征，直来直去，就像“亮剑”，因此擅长分析趋势，运用future 管理。但是，期权是一种非线性工具，就像“太极”，此时再用趋势分析无能为力。而期权的推出，恰构成了金融市场中现货，期货，期权之间的三角关系，为套利创造了条件。陆晨用通俗易懂的语言介绍了目前美国对冲基金最常用的几种交易策略(Trading Strategies)：CTA hedge、Global Macro、Event Driven、Long/Short Market Neutral 以及HFT Algo Trading。其中在高频交易（HFT）中，速度扮演着一个很重要的角色，为了追求更快的速度抢单，目前美国市场中高频交易周期单位已经从2008年的毫秒（即千分之一秒）级提高到目前的微秒（即百万分之一秒），甚至在探索向纳秒级（10亿分之一秒）的演进。国内HFT已经开始起步，未来随着条件和技术的成熟也会得到极快的发展。随着我国期权交易的推出，对作为做市商的证券公司提出更高的要求。陆晨还介绍了做市商定价模型：库存模型、信息模型以及Glosten-Milgrom的序贯交易模型。他提供了最新的研究权威和相关网站，鼓励大家进一步学习和了解，以适应和紧跟金融市场发展的节奏。
　　陆晨现为平安磐海资本有限责任公司首席风险官,前普华永道，德勤市场风险资产负债管理，利率风险交易对手信用风险亚洲香港主管总监。上海交大高级金融学院（SAIF)EMBA特邀教授；香港大学SPACE学院客座教授；亚洲投资者学会风险管理中心执行董事；清华大学&澳大利亚麦考利大学金融Applied Finance 客座教授；香港金融管理学院客座教授。负责监督管理磐海资本整个投资交易，资管量化产品，期权做市商，大宗交易，OTC业务的风险, 建立市场风险信用风险及市场冲击成本模型。获邀请加入光大证券海外交易风险管理专家咨询三人委员会指导处理令人震惊的光大证券ETF交易事件。