6月11日，由统计学院、大数据与指数研究院主办的“百脉大讲坛”第九讲在燕山校区举行。本次讲坛邀请了牛津大学金含清博士，分学术报告和短期课程两个片场进行，统计学院、数学与数量经济学院、保险学院和金融学院的师生参加了本次讲坛。
6月11日下午，在燕山校区三号楼报告厅，金教授做了题为“Mean-Risk Portfolio Choice with Weighted VaR and Law-Invariant Coherent Risk Measures”的精彩报告。金教授开门见山提出了金融投资中关注的两个焦点：期望和风险，接着重点剖析了连续时共融风险测度，并提出了相应的均值-风险投资组合的最优化规划解。
短期课程于6月13日和14日在燕山校区一号教学楼1505教室举办。课程以投资组合理论为主题，重点介绍了投资组合的基础理论和方法，夯实了大家在金融数学等领域的基础。课程从简单的单期模型开始，逐步扩展到连续时间市场的期望和风险度量，中间穿插讲述了随机理论、Black-Scholes市场模型、期望效用理论等。
讲坛中小到每个符号，大到每个理论模型，金教授都以最科学严谨的态度进行讲解，同时耐心解答老师和同学们的疑问，力图使每位听众都能了解和掌握。此次讲坛突破了学术讲座时间紧、内容紧缩的局限，为老师和学生们提供了一场学术饕餮盛宴。
金含清，牛津大学金融数学研究中心副教授，香港中文大学博士、博士后，主要从事金融数学、金融统计、行为金融学等方面的研究，在Journal of Economic Theory，Mathematical Finance等高水平杂志上发表了10余篇高水平的论文。金博士2001年毕业于南开大学数学专业，获得硕士学位；2004年毕业于香港中文大学金融工程专业，获得博士学位；2004-2006年于香港中文大学从事博士后研究工作；2006年就职于新加坡国立大学；2008年就职于牛津大学。
